計量經濟學導論
內容簡介
本書主要是根據實際經驗應用來理解和解釋計量經濟學中的假定,它用簡潔、準確的語言闡釋了計量經濟學研究的最新特點。與傳統的教材不同,在陳述和解釋假定時,作者完全放棄了非隨機的或在重復樣本中加以固定的回歸元假定。這種方法更便于讀者對計量經濟學的理解和運用,是對傳統計量經濟學教學和研究的一個突破。本書的主要特點是: (1)不需要具備高深的數學知識,讀者只要掌握大學所學的線性代數和概率統計基礎知識即可。 (2)強調計量經濟學在實際問題中的應用。 (3)含有大量例題,許多是取自或受啟發與應用經濟學或--計量經濟學導論
前言/序言
精彩書摘
第1篇 橫截面數據的回歸分析 第1章 計量經濟學的性質與經濟數據 1.1 什么是計量經濟學? 1.2 經驗經濟分析的步驟 1.3 經濟數據的結構 1.4 計量經濟分析中的因果關系和其他條件不變的概念 小結 關鍵術語 習題 計算機習題 第2章 簡單回歸模型 第3章 多元回歸分析:估計 第4章 多元回歸分析:推斷 第5章 多元回歸分析:OLS的漸近性 第6章 多元回歸分析:深入專題 第7章 含有定性信息的多元回歸分析:二值(或虛擬)變量 第8章 異方差性 第9章 模型設定和數據問題的深入探討第2篇 時間序列數據的回歸分析 第10章 時間序列數據的基本回歸分析 第11章 OLS用于時間序列數據的其他問題 第12章 時間序列回歸中的序列相關和異方差第3篇 高深專題討論 第13章 跨時橫截面的混合:簡單面板數據方法 第14章 高深的面板數據方法 第15章 工具變量估計與兩階段最小二乘法 第16章 聯立方程模型 第17章 限值因變量模型和樣本選擇糾正 第18章 時間序列高深專題 第19章 一個經驗項目的實施附錄A 基本數學工具附錄B 概率論基礎附錄C 數理統計基礎附錄D 矩陣代數概述附錄E 矩陣形式的線性回歸模型附錄F 各章問題解答附錄G 統計用表
· · · · · · 內容選自《計量經濟學導論》

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